La cappella privata del vescovo, dedicata alla Vergine Addolorata, è normalmente inserita nel percorso museale, tranne che in occasioni e orari particolari in cui è riservata alla esclusiva disponibilità del presule. Si ritiene che qui abbiano pregato San Gerardo Maiella, patrono della Basilicata e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, fondatore dell’ordine dei Redentoristi.

La cappella fu commissionata del vescovo Spinelli, patrizio napoletano e autore della grande ristrutturazione della cattedrale e del palazzo vescovile, dopo il disastroso terremoto del 1694. Fu tuttavia consacrata nel 1725 da monsignor Mondilla Orsini, successore dello Spinelli e nipote di papa Benedetto XIII, della nobile famiglia dei duchi di Gravina. Le pareti sono affrescate con soggetti sacri.